中國人民銀行、銀保監(jiān)會就《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法（征求意見稿）》公開征求意見

　　為完善我國系統(tǒng)重要性金融機構監(jiān)管框架，建立系統(tǒng)重要性銀行評估與識別機制，人民銀行會同銀保監(jiān)會起草了《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《評估辦法》）。日前，正式向社會公開征求意見。

　　2008年國際金融危機后，宏觀審慎政策逐漸成為反思危機教訓、完善金融監(jiān)管體制的核心內容。其中，加強中央銀行對系統(tǒng)重要性金融機構的監(jiān)管是強化宏觀審慎管理、維護金融穩(wěn)定的重點領域。按照黨中央、國務院決策部署，2018年11月27日，人民銀行與銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《關于完善系統(tǒng)重要性金融機構監(jiān)管的指導意見》（銀發(fā)〔2018〕301號文，以下簡稱《指導意見》），對我國系統(tǒng)重要性金融機構的識別、監(jiān)管和處置作出了總體性的制度安排。《評估辦法》作為《指導意見》的實施細則之一，是我國系統(tǒng)重要性銀行認定的依據(jù)，也是對系統(tǒng)重要性銀行提出附加監(jiān)管要求、實施宏觀審慎管理、建立特別處置機制的前提，符合我國金融監(jiān)管體制改革的總體方向和要求。

　　《評估辦法》共四章、二十條，主要內容包括：一是確定評估目的和范圍。識別出我國系統(tǒng)重要性銀行，每年發(fā)布系統(tǒng)重要性銀行名單，根據(jù)名單對系統(tǒng)重要性銀行進行差異化監(jiān)管，以降低其發(fā)生重大風險的可能性。二是確定評估流程。包括確定參評銀行范圍、向參評銀行收集數(shù)據(jù)、計算系統(tǒng)重要性得分、進行監(jiān)管判斷、確定并公布名單。三是確定評估方法。采用定量評估指標計算參評銀行的系統(tǒng)重要性得分，并結合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷。定量評估的一級指標包括“規(guī)模”、“關聯(lián)度”、“可替代性”和“復雜性”，指標權重均為25%，每個一級指標下設若干二級指標。四是確定閾值和分組。得分達到一定分值的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單，并對不同組別的銀行實行差異化監(jiān)管。五是明確任務分工。銀保監(jiān)會根據(jù)《評估辦法》制作數(shù)據(jù)報送模板和數(shù)據(jù)填報說明，向參評銀行收集數(shù)據(jù)并計算系統(tǒng)重要性得分。人民銀行、銀保監(jiān)會可提出將得分低于300分的銀行加入系統(tǒng)重要性銀行名單的監(jiān)管判斷建議。名單提交金融委審議后，由人民銀行、銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布。

　　公開征求意見結束后，中國人民銀行、銀保監(jiān)會將會同有關部門根據(jù)反饋意見進一步修改完善《評估辦法》。

　　以下為中國人民銀行、銀保監(jiān)會有關部門負責人就《評估辦法》答記者問：

　　一、制定《評估辦法》的背景是什么？

　　2008年國際金融危機以來，完善宏觀審慎政策框架逐漸成為金融監(jiān)管體制改革的核心內容。其中，加強中央銀行對系統(tǒng)重要性金融機構的監(jiān)管是強化宏觀審慎管理、維護金融穩(wěn)定的重點領域。按照黨中央、國務院決策部署，2018年11月27日，人民銀行與銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關于完善系統(tǒng)重要性金融機構監(jiān)管的指導意見》（銀發(fā)〔2018〕301號文，以下簡稱《指導意見》），對我國系統(tǒng)重要性金融機構的識別、監(jiān)管和處置作出了總體性的制度安排。2019年2月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯(lián)合發(fā)布《中國人民銀行職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》，明確在人民銀行內設立宏觀審慎管理局，牽頭系統(tǒng)重要性金融機構基本規(guī)則制定、監(jiān)測分析、并表監(jiān)管，建立系統(tǒng)重要性金融機構評估、識別和處置機制。

　　為落實黨中央、國務院賦予的宏觀審慎管理職責，人民銀行牽頭開展了《指導意見》實施細則制定工作。從我國實際情況看，目前我國金融業(yè)總資產300萬億元，其中銀行業(yè)總資產268萬億元，在我國金融業(yè)總資產中占比達到89%。考慮到銀行業(yè)在我國金融體系中的重要地位，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行等4家銀行均已入選全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIBs）名單，且國際組織和主要經(jīng)濟體在系統(tǒng)重要性銀行評估和監(jiān)管方面經(jīng)驗較為成熟，人民銀行首先會同銀保監(jiān)會制定了我國系統(tǒng)重要性銀行（D-SIBs）評估辦法，并以此為基礎制定附加監(jiān)管規(guī)定，也為后續(xù)系統(tǒng)重要性保險、系統(tǒng)重要性證券業(yè)機構實施細則制定奠定良好的基礎。

　　二、如何對我國銀行的系統(tǒng)重要性進行評估？

　　我國系統(tǒng)重要性銀行評估的流程和方法詳見《評估辦法》。《評估辦法》主要參考了全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法以及巴塞爾銀行監(jiān)管委員會2012年發(fā)布的《國內系統(tǒng)重要性銀行框架》，并結合我國實際對評估指標進行了調整。《評估辦法》發(fā)布后，人民銀行、銀保監(jiān)會將向參評銀行發(fā)送數(shù)據(jù)報送模板和數(shù)據(jù)填報說明，收集2018年數(shù)據(jù)，開展2019年系統(tǒng)重要性銀行評估。首先，采用定量評估指標計算30家參評銀行的系統(tǒng)重要性得分，評估的一級指標包括“規(guī)模”、“關聯(lián)度”、“可替代性”和“復雜性”，指標權重均為25%，每個一級指標下設若干二級指標，得分達到一定分值的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單。然后，結合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷，綜合評估參評銀行的系統(tǒng)重要性。系統(tǒng)重要性銀行最終名單經(jīng)國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會（以下簡稱金融委）確定后，由人民銀行和銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布。

　　三、銀行被評為系統(tǒng)重要性銀行后，有哪些后續(xù)監(jiān)管措施？

　　近年來，銀保監(jiān)會參照巴塞爾協(xié)議等國際標準，并結合我國實際，從資本和杠桿率、風險管理、公司治理、信息披露、壓力測試等方面對銀行提出了一系列監(jiān)管要求并組織實施。按照《指導意見》確定的分工，銀保監(jiān)會仍依法負責對系統(tǒng)重要性銀行實施日常監(jiān)管。人民銀行從強化宏觀審慎管理、防范系統(tǒng)性風險出發(fā)，立足我國銀行業(yè)發(fā)展和監(jiān)管實踐，牽頭制定系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定，擬從實施附加資本要求、落實資本內在約束機制入手，強化流動性、大額風險暴露、風險數(shù)據(jù)加總和風險報告等方面的監(jiān)管要求，并從制定恢復和處置計劃、開展可處置性評估等方面提出管理要求，切實提高系統(tǒng)重要性銀行的經(jīng)營穩(wěn)健性。同時，人民銀行將持續(xù)開展系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)測分析，開展壓力測試，并視情提出相應的附加監(jiān)管要求。

　　四、《評估辦法》的出臺對我國金融體系有什么影響？

　　我國系統(tǒng)重要性銀行規(guī)模體量大，在金融市場上具有風向標作用，識別并強化系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管，有助于完善貨幣政策傳導機制、促進市場公平有序競爭，有助于提高我國銀行體系的穩(wěn)健程度、切實防范化解系統(tǒng)性金融風險。《評估辦法》符合《指導意見》要求，是評估我國系統(tǒng)重要性銀行的基本規(guī)則，是強化宏觀審慎管理、防范系統(tǒng)重要性銀行“大而不能倒”風險的重要舉措，是打贏防范化解重大金融風險攻堅戰(zhàn)的關鍵制度安排，有助于識別對我國金融體系有系統(tǒng)性影響的銀行，有助于增強我國系統(tǒng)重要性銀行認定的透明度和可操作性，有助于推動系統(tǒng)重要性銀行穩(wěn)健經(jīng)營。

　　附：中國人民銀行、銀保監(jiān)會關于公開征求對《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法（征求意見稿）》意見的通知